الكمي تحليل مشتقات النمذجة والتداول ، استراتيجيات الأمازون

استخدام التحليل الكمي لفهم العالم يوفر التحليل الكمي بعض من أعظم الأدوات المتاحة لمساعدتنا على تفسير العالم بشكل عام. كطريقة أو عملية، كا يعطي المحللين الوسائل التي يمكن من خلالها مراقبة وتفسير ما حدث، يحدث، أو قد يحدث في العالم. وباستخدام الأدوات المناسبة، يمكن للمحللين أن يفسروا لماذا يتصرف الناس وحتى الأشياء بالطريقة التي يقومون بها، ومع النهج الصحيح، يمكنهم حتى توقع ما سيأتي. ما هو التحليل الكمي بمعناها الواسع، التحليل الكمي هو استخدام المعلومات العددية لفهم جزء صغير من العالم. وبعبارة أخرى، تقوم كا بالتحقيق في البيانات القابلة للقياس الكمي وتبينها في مجال معين، ثم تستخدم تلك البيانات لتفسير الوضع أو سلوك معين أو حتى حركة ثقافية أو سياسية بأكملها. تقيس ضمان الجودة مخرجات حالة معينة وتسعى بعد ذلك إلى فهم ما تعنيه هذه النواتج بالضبط. وبمجرد أن يصل المحلل إلى فهم معقول، فإنه عادة ما يحاول عادة إيجاد نمط من أجل التنبؤ بما سيحدث بعد ذلك. العديد من استخدامات أرقام ضمان الجودة موجودة في كل جانب من جوانب الحياة، لذلك تقريبا أي موضوع يمكن أن يكون كميا بطريقة أو بأخرى. هذا هو السبب في التحليل الكمي يمكن العثور عليها في العديد من المجالات. ويستخدم المحللون الماليون والاستشاريون ذلك لتتبع أسعار الأسهم وتحديد الاستثمارات ومراقبة السوق. يستخدم علماء الاجتماع اختبارات تجريبية ذات دلالة رقمية وملاحظة لإنشاء واختبار فرضيات السلوك السياسي والاجتماعي. حتى المشجعين الرياضة استخدام كا لفهم أفضل الارتفاعات والهبوط من النجوم الرياضية المفضلة لديهم وظائف. انقر على ولايتكم لتلقي معلومات عن المدارس بالقرب منك خلفية تاريخية من ضمان الجودة في التمويل معظم الناس يتفقون على أن هاري ماركويتز كان واحدا من أول من تطبيق نظرية متينة للمفاهيم الرياضية للتمويل في عام 1952. وقال انه وضع مفهوم الكمي للتنويع، وذلك باستخدام الإحصاءات لإثبات نظريته. وبعد ذلك بوقت قصير انتشر المفهوم إلى العلوم الاجتماعية عن طريق النظرية الاقتصادية. وبحلول الستينيات، كان استخدام التحليل الكمي يهيمن على التحليل المالي والعلوم الاجتماعية كوسيلة أكثر تجريبية لشرح السلوك الاجتماعي والاقتصادي والتنبؤ به. التسعير والتوازن الاقتصادي بعد نظرية ماركويتز للتنويع، في عام 1969 طبق روبرت ميرتون حساب التفاضل والتكامل العشوائي لفهم ما تشير إليه الأسعار فعلا وكيف يتم تعيينها من قبل مجموعة من المنتجين والمستهلكين. وهذا المؤشر الوحيد يكثف مئات المعاملات في وحدة واحدة من المعلومات. ويمكن أن يقال نفس الشيء عن جميع الأسعار، وباستخدام حساب التفاضل والتكامل والإحصاءات يمكن أن يساعد الأسواق بشكل عام وتجارة الأسهم في محددة تصبح أكثر كفاءة ومربحة. توسيع المجال باستخدام الخوارزميات المعقدة والبيانات المتغيرة باستمرار، يساعد المحللون الماليون في تحديد مخاطر الاستثمار الفردية والشركات. يستخدم المحللون النمذجة الرياضية والإحصائية لتكثيف كميات هائلة من البيانات إلى معادلات تنبؤية أبسط ومخرجات اقتصادية للمساعدة في تحديد مسارات العمل عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات والتداول. ويستخدم التحليل الكمي اآلن في إدارة االستثمار، والتداول في المشتقات، وإدارة المخاطر، وتحليل االئتمان، وتحسين المحفظة. الأرقام تجعل العالم يذهب جولة، والذين يفهمون هذه الأرقام هي تلك التي تحدد دوران لدينا. ويستخدم المحللون الكميون مهاراتهم وأدواتهم المتاحة لتشريح ووصف وتمييز العالم من حولهم. في هذه الأوقات الاقتصادية المعقدة، يمكن أن يكون التحليل الكمي أداة هامة ومهيمنة حيث يساعد المحللون في الكشف عن، وتحديد، وربما حتى مساعدة الشركات التي تنجح والتي تفشل. انقر على مدينتك للحصول على معلومات من أفضل المدارس. قائمة التمويل المالية القراءة التمويل الكمي هو موضوع تقني واسع النطاق. وهو يغطي الأسواق المالية، وتحليل السلاسل الزمنية، وإدارة المخاطر، والهندسة المالية والإحصاءات والتعلم الآلي. تبدأ الكتب التالية مع الأساسيات المطلقة لكل مجال الموضوع وتدريجيا زيادة مستوى الصعوبة. أنت بحاجة إلى قراءة كل منهم، ولكن يجب عليك بالتأكيد دراسة عدد قليل في العمق. كوانت فينانس توبيكس ليست نافيغاتيون تغطي القوائم المالية العامة، وأدلة المهن، والمقابلة الإعدادية، والتداول الكمي، والرياضيات، والتحليل الإحصائي والبرمجة في C، بيثون و R. قائمة الملاحة الكتب الكلاسيكية في الأسواق المالية الكوانتية مجال واحد الذي يمسك بشكل روتيني الكوانت المحتملين في مقابلة هو عدم وجود المعرفة بالأسواق المالية الأساسية. في كل شيء جيد وجيد كونه أفضل الرياضيات ومبرمج على الكرة الأرضية، ولكن إذا كنت غير قادر على معرفة الأسهم الخاصة بك من السندات الخاصة بك، أو البنك الذي تتعامل معه من الصندوق الخاص بك، يوول تجد أنه من الصعب كثيرا لتمرير تلك العروض الموارد البشرية. هذه الكتب أيضا جعل قراءة أفضل بكثير قبل النوم من النصوص الدراسات العليا على حساب التفاضل والتكامل العشوائية. كتب لمساعدتك على التحضير لمقابلات العمل الكمية على رأس الحاجة إلى أن تكون على بينة من أسواق رأس المال وكيفية عملها، والرياضيات من التسعير المشتقات وطرق التداول الكمي، والقدرة على البرنامج في C وربما بيثون، تحتاج أيضا إلى الآس أن مقابلة كمية الكتب التالية هي موارد رائعة للحصول على استعداد لك. تأكد من دراسة ليس فقط محتوى مراهني الدماغ، ولكن أيضا محاولة تفكيك كيف أنها وضعت معا وما كنت حقا يطلب منك. الكتب الرئيسية لمساعدتك على تعلم التداول الكمي والمنهجي والخوارزمي قد تحولت المسارات الوظيفية للكانت مؤخرا نحو التداول الكمي المباشر وبعيدا عن تسعير المشتقات. على الرغم من أن نظرية بلاك سكولز لا تزال مهمة للغاية لأغراض التحوط والغرض التسعير الغريبة، فمن الضروري الآن أن تكون على دراية وثيقة بالتداول المنهجي والشركات التي تستخدمه. ومن الصعب الحصول على معلومات من الأموال حول استراتيجيات التداول الخاصة بهم (لا مفاجأة هناك)، ولكن هذه الكتب توفر لمحة متعمقة في كيفية عمل الصندوق الأسود. النصوص الرئيسية لمساعدتك على تعلم التنبؤ والتنبؤ سلاسل زمنية متعددة المتغيرات تحليل السلاسل الزمنية والاقتصاد القياسي المالي هي المكونات الرئيسية للتداول الخوارزمية الحديثة - السماح التنبؤ والتنبؤ أسعار الأصول. وتستخدم تقنيات تحليل السلاسل الزمنية على نطاق واسع في التمويل الكمي، بما في ذلك إدارة الأصول وصناديق التحوط الكمي، لأغراض التنبؤ. وبالتالي إذا كنت ترغب يوما ما لتصبح تاجر الكمي المهرة فمن الضروري أن يكون لديهم معرفة واسعة من التحليل الزمني سلسلة الإحصائية والاقتصاد القياسي المالي. سوف تأخذك الكتب التالية من سلسلة زمنية تمهيدية واقتصادية من خلال نظرية متسلسلة زمنية متعددة المتغيرات على مستوى رياضي شامل بشكل معقول: تسعير المشتقات عن طريق نماذج حساب التفاضل والتكامل العشوائي المطبق لا يزال تسعير المشتقات جزءا أساسيا من الصناعة المالية، فئات الأصول الائتمانية، وتعتمد على نظرية وضعت من حساب التفاضل والتكامل العشوائي. على الرغم من أنك لا تحتاج إلى قراءة كل كتاب أدناه، فهي جميعا جيدة. كل يوفر وجهة نظر مختلفة أو التركيز على نظرية التسعير الخيارات. إذا كان لديك قلبك على أن تصبح مشتقات التسعير الكمية، وربما تعمل في الأسهم والائتمان والدخل الثابت أو النقد الأجنبي، ثم يجب عليك أن تهدف إلى دراسة العديد من الكتب من القائمة التالية ممكن: النمذجة المشتقة الدخل الثابت عن طريق التقنيات الرياضية المتقدمة إن سوق المشتقات ذات الدخل الثابت هو أكبر سوق المشتقات العالمية، مدفوعا إلى حد كبير بطلب المستثمرين للحصول على آراء محددة حول أسعار الفائدة أو متطلبات التدفق النقدي. نمذجة مشتقات أسعار الفائدة يتطلب الرياضيات المعقدة ويستلزم فهم متين لتقنيات حساب التفاضل والتكامل العشوائية. النصوص التالية إدخال النماذج الرئيسية: النصوص الكلاسيكية والحديثة على كيفية أن تصبح خبير C مبرمج C هي واحدة من أصعب المناطق لبدء كوانتس للحصول على السيطرة عليها. وبما أن مثل هذه لغة برمجة كبيرة، ويمكن في الواقع أن يكون كوانتس أول طعم البرمجة، يمكن أن يكون شاقة للغاية. الكتب الستة الأولى في القائمة، إذا فهمت بشكل صحيح، سوف تجعلك مبرمج C المختصة. من خلال قراءة ما تبقى، سوف (في نهاية المطاف) تصبح خبيرا: المبتدئين C هذه الكتب مصممة لتعلم أساسيات وكيفية الاستفادة من اللغة على نحو فعال: وسيطة C هذه الكتب سوف تغطي تقريبا كل شيء من المرجح أن تحتاج إلى معرفة كيفية ممارسة C نفسه: أدفانسرفيرانس C بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في أن يصبحوا الأفضل في عملهم النظير أندور في التداول عالية التردد، سوف تحتاج إلى معرفة المزيد عن اللغة، بما في ذلك برمجة القالب، و إن-أوت-أوتس من ستل و لينوكس البرمجة: النصوص الكلاسيكية والحديثة حول كيفية أن تصبح مبرمج بيثون خبير في السنوات الأخيرة أصبح بيثون عنصرا أساسيا في عالم التمويل الكمي. وأنا شخصيا أعرف الكثير من الأموال التي تستخدمها باعتبارها البنية التحتية الحاسوبية من البداية إلى النهاية لتنفيذ التجارة المنهجية. انها لغة سهلة للتعلم ولكن من الصعب السيطرة، وذلك بسبب العديد من المكتبات سوف تستخدم كمية. بغض النظر عن أي نوع من الكمية التي ترغب في أن تصبح، أود أن أقترح تعلم بيثون، كما أنها سوف تصبح فقط على نطاق أوسع اعتمدت مع مرور الوقت: بيثون مبتدئ تم تصميم هذه الكتب لتعلم أساسيات وكيفية استخدام بايثون - العديد من المكتبات العلمية - على نحو فعال: وسيط بيثون وسيط هذه الكتب تغطي تقريبا كل شيء من المرجح أن تحتاج إلى تعلم كيفية البرمجة في بايثون واستخدام مكتباتها - لا سيما فيما يتعلق بعلوم البيانات والتعلم الآلي والتمويل الكمي: الكتب المدرسية على تعلم R بيئة البرمجة الإحصائية R هي بيئة برمجة إحصائية متقدمة تستخدم على نطاق واسع في مجال الكميات المنهجية ومصارف الاستثمار. وهناك طريقة رائعة لتعلم R هو إقران الكتب التالية مع دورة على الانترنت في الإحصاءات (والتي غالبا ما تجعل من استخدام R على أي حال). وهذا سوف يساعد حقا لك الحصول على السيطرة على أساليب التداول الكمي. بالإضافة إلى ذلك، تم كتابة العديد من الكتب حول مواضيع إحصائية مختلفة، وغالبا ما تستخدم R كلغة التنفيذ: مبتدئ R تم تصميم هذه الكتب لتعلم أساسيات الإحصاءات مع R، فيما يتعلق بالتمويل الكمي: إنترمديات أدفانسد R الكتب التالية بناء على الإحصاءات النظرية في النصوص المذكورة أعلاه في مجالات تحليل السلاسل الزمنية والتعلم الآلي: مجرد البدء مع كوانتيتاتيف ترادينغ بوك الوصف اثنين من الرواد والمبتكرين في مجال إدارة الأموال تقدم اختيارهم من المقالات الرائدة، استعراض الأقران على الموضوعات بما في ذلك هندسة محفظة وطويلة استراتيجية استثمار قصيرة. أكثر من مجرد مجموعة من القطع الاستعراضية الكلاسيكية، ومع ذلك، يوفر إدارة الأسهم مواد جديدة لإدخال وتفسير ودمج القطع، مع مقدمة التي توفر لمحة موثوقة من الفصول. هام ومبتكرة، فإنه مقدر لتصبح كوتغراهام ودودكوت من الاستثمار في الأسهم الكمية. كتاب الوصف كلاسيكي الخالدة في كيفية تقديم المعلومات المعقدة بيانيا. و سترونك أمبير الأبيض من التصميم البصري. يجب أن تحتل مكان الشرف - في متناول الأسلحة - من الجميع في محاولة لفهم أو تصوير البيانات العددية بيانيا. تصميم الكتاب هو مثال للمبادئ التي يتبناها: الطباعة الأنيقة والتخطيط، والاندماج السلس من النص الواضح والأمثلة الرسومية المختارة تماما. جدا أوصى. يرجى أن نضع في اعتبارنا أن بعض المحتوى الذي نوفره لك من خلال هذا التطبيق يأتي من خدمات ويب أمازون. يتم توفير كل هذا المحتوى لك حصص إسكوت. هذا المحتوى واستخدامك له عرضة لتغيير أندور إزالة في أي وقت. مخاطر صندوق التحوط والإفصاحات الأخرى صناديق التحوط، بما في ذلك صندوق الأموال (صناديق التحوط)، هي شراكات أو صناديق أو مجمعات استثمار غير مسجلة يمكن أن تستثمر وتتجر في العديد من الأسواق والاستراتيجيات والأدوات المختلفة (بما في ذلك الأوراق المالية وغير المالية والمشتقات) ولا تخضع لنفس المتطلبات التنظيمية مثل الصناديق الاستثمارية، بما في ذلك متطلبات الصناديق الاستثمارية المشتركة لتقديم بعض الأسعار التسعيرة الدورية والمعيارية ومعلومات التقييم للمستثمرين. هناك مخاطر كبيرة في الاستثمار في صناديق التحوط. يجب على األشخاص المهتمين باالستثمار في صناديق التحوط أن يالحظوا بعناية ما يلي: تمثل صناديق التحوط استثمارات المضاربة وتتضمن درجة عالية من المخاطر. قد يفقد المستثمر كل أو جزء كبير من استثماره. ويجب أن يتمتع المستثمرون بالقدرة المالية والخبرة المعقدة والرغبة في تحمل مخاطر الاستثمار في صندوق التحوط. وينبغي أن يكون الاستثمار في صندوق التحوط رأس مال تقديريا يخصص جانبا صارما لأغراض المضاربة. الاستثمار في صندوق التحوط غير مناسب أو مرغوب فيه لجميع المستثمرين. يحق للمستثمرين المؤهلين المؤهلين فقط االستثمار في صناديق التحوط. لا یتم مراجعة أو اعتماد صنادیق التحوط من قبل الجھات التنظیمیة الفیدرالیة أو الولایة یمکن استخدام أموال التحوط (بما في ذلك الصنادیق المالیة) وقد یکون أداء صندوق التحوط متقلب الاستثمار في صندوق التحوط قد یکون غیر سائل وقد تکون ھناك قیود کبیرة علی تحویل ال مصالح في صندوق التحوط. ولا توجد سوق ثانوية لاستثمار المستثمرين في صندوق التحوط ولا يتوقع أن ينمو أي منها. قد يكون لصندوق التحوط سجل أو أداء تشغيل قليل أو معدوم وقد يستخدم أداء افتراضيا أو نموذجيا قد ال يعكس التداول الفعلي الذي يقوم به المدير أو المستشار ويجب مراجعته بعناية. يجب على المستثمرين عدم الاعتماد بشكل غير ضروري على الأداء الافتراضي أو النموذجي. لدى مدير أو مستشار صناديق التحوط سلطة تداول إجمالية على صندوق التحوط. وقد يستخدم صندوق التحوط مستشارا واحدا أو يستخدم استراتيجية واحدة، مما قد يعني عدم التنويع والمخاطر العالية. يجوز لصندوق التحوط (على سبيل المثال، صندوق من الأموال) ومديريه أو مستشاريه أن يعتمدوا على الخبرة والتجارب التجارية لدى مديري الأطراف الثالثة أو المستشارين الذين قد لا يتم الكشف عن هويتهم للمستثمرين. قد ينطوي صندوق التحوط على مجمع الهيكل الضريبي، الذي ينبغي مراجعته بعناية. قد ينطوي صندوق التحوط على هياكل أو استراتيجيات قد تؤدي إلى تأخير في إرسال المعلومات الضريبية الهامة إلى المستثمرين. قد ال يوفر صندوق التحوط أي شفافية فيما يتعلق باالستثمارات األساسية) بما في ذلك الصناديق الفرعية في هيكل صندوق األموال (للمستثمرين. وفي هذه الحالة، لن يكون هناك أي وسيلة للمستثمر لمراقبة الاستثمارات المحددة التي يقوم بها صندوق التحوط أو في صندوق من صناديق الأموال لمعرفة ما إذا كانت استثمارات الصندوق الفرعي تتفق مع استراتيجية استثمار صناديق التحوط أو ومستويات المخاطر. ويجوز لصندوق التحوط تنفيذ جزء كبير من الصفقات في البورصات األجنبية أو األسواق غير الرسمية، مما قد يعني مخاطر أعلى. إن رسوم ومصاريف صناديق التحوط - والتي قد تكون كبيرة بغض النظر عن أي عائد إيجابي - سوف تعوض أرباح تداول صناديق التحوط. وفي صندوق من الصناديق أو ما شابه ذلك، تفرض الرسوم عموما على الصندوق وكذلك على مستويات الصناديق الفرعية، وبالتالي فإن الرسوم المحملة على المستثمرين ستكون أعلى من تلك المحملة إذا استثمر المستثمر مباشرة في الصندوق الفرعي (الصناديق) الفرعية. ال يطلب من صناديق التحوط تقديم معلومات تسعير أو تقييم دورية للمستثمرين. وقد تتعرض صناديق التحوط ومديريها لمخاطر تضارب المصالح المختلفة. إن الملخص العام أعاله ليس قائمة كاملة بالمخاطر واإليضاحات الهامة األخرى التي ينطوي عليها االستثمار في صناديق التحوط، وفيما يتعلق بأي صندوق تحوط معين، فإنه يخضع إلفصاحات أكثر اكتمالا ومحددة في وثائق الطرح الخاصة بصناديق التحوط. قبل إجراء أي استثمار، يجب على المستثمر مراجعة شاملة لصناديق التحوط التي تقدم المستندات للمستشارين الماليين والقانونيين والضريبيين للمستثمرين لتحديد ما إذا كان الاستثمار في صندوق التحوط مناسبا للمستثمر في ضوء الأهداف الاستثمارية للمستثمرين والظروف المالية والضرائب موقف. ويعتقد أن جميع معلومات الأداء تكون صافية من الرسوم المطبقة ما لم يذكر خلاف ذلك على وجه التحديد. لا یوجد أي تمثیل بأن أي صندوق سیحقق أو یحتمل أن یحقق أھدافھ أو أن أي مستثمر سیحقق أو یحتمل أن یحقق نتائج مماثلة لتلك التي یظھر أو یحقق أي ربح علی الإطلاق أو سیکون قادرا علی تجنب تکبد خسائر کبیرة. الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا، ولا يضمن، للنتائج المستقبلية. وتهدف المعلومات على الموقع لأغراض إعلامية وتعليمية وبحثية فقط. ليس المقصود من هذا الموقع أن يكون مشورة مالية أو قانونية أو ضريبية أو استثمارية، ولا ينبغي تفسيرها أو استخدامها كمشورة مالية، أو أن تكون رأيا لمدى مالءمة أو ملاءمة أي استثمار، أو أن يكون عرضا، أو التماس أي عرض، لشراء أو بيع أي ضمان أو تأييد أو تحريض على الاستثمار مع أي صندوق أو مدير الصندوق. لا يجوز تقديم مثل هذا العرض أو التماس قبل تسليم وثائق الطرح المناسبة للمستثمرين المؤهلين. قبل إجراء أي استثمار، يجب عليك مراجعة الأموال الخاصة وثائق سرية سرية مع المستشار المالي والقانوني والضريبي الخاص بك وإجراء مثل العناية الواجبة كما كنت (وأنها) تراه مناسبا. نحن لا نقدم المشورة الاستثمارية وأي معلومات أو مواد على الموقع هو الاعتماد عليها لغرض اتخاذ قرارات الاستثمار أو غيرها. وبناء على ذلك، فإننا لا نتحمل أي مسؤولية أو مسؤولية عن قرارات الاستثمار أو المشورة أو العلاج أو الخدمات المقدمة من قبل أي مستثمر أو أي شخص أو كيان المذكورة، واردة على أو مرتبطة بالموقع. المعلومات الواردة في هذا الموقع هي من التاريخ (التواريخ) المشار إليها، وليست وصفا كاملا لأي صندوق، وتخضع للإفصاحات الأكثر اكتمالا والشروط والأحكام الواردة في صناديق معينة تقدم المستندات التي يمكن الحصول عليها مباشرة من الصندوق. وقد تم توفير بعض المعلومات، بما في ذلك عوائد الاستثمار، والتقييمات، وأهداف الصندوق والاستراتيجيات، من قبل الصناديق أو وكلائها، وأطراف ثالثة أخرى، وعلى الرغم من يعتقد أنه يمكن الاعتماد عليها، لم يتم التحقق بشكل مستقل واكتمالها ودقتها لا يمكن أن يكون مضمون. لا يوجد ضمان، صريح أو ضمني، يتم تقديم التمثيل أو الضمان فيما يتعلق بدقة، صحة، توقيت، اكتمال أو ملاءمة هذه المعلومات. إن أي مؤشرات ومؤشرات مالية أخرى مبينة يتم عرضها ألغراض التوضيح فقط، وهي غير مدارة، وتعكس إعادة استثمار اإليرادات وتوزيعات األرباح وال تعكس تأثير األتعاب االستشارية. لا يمكن للمستثمرين الاستثمار مباشرة في المؤشر. مقارنات المؤشرات لها قيود لأن المؤشرات لديها تقلب وخصائص المواد الأخرى التي قد تختلف عن صندوق التحوط معين. على سبيل المثال، قد يحتفظ صندوق التحوط عادة بأوراق مالية أقل بكثير مما هو وارد في المؤشر. قد تحتوي المؤشرات أيضا على أوراق مالية أو أنواع من الأوراق المالية التي لا يمكن مقارنتها بتلك التي يتم تداولها من قبل صندوق التحوط. لذلك، قد يختلف أداء صناديق التحوط بشكل جوهري عن أداء المؤشر. وبسبب هذه الاختلافات، لا ينبغي الاعتماد على الفهارس كمقياس دقيق للمقارنة.